比0050更優秀的ETF,ESG評鑑+ROE篩選出來的永續投資ETF(00850)。

   

元大臺灣ESG永續ETF(00850)基本資料

00850檔案

(圖片來源:元大投信文宣)

  • 名稱:元大臺灣ESG永續ETF
  • 經理公司:元大證卷投資信託(股)公司
  • 保管機構:永豐商業銀行股份有限公司
  • 受益分配:年配息
  • 績效指標:臺灣永續指數
  • 種類:指數股票型基金
  • 投資地區:臺灣
  • 計價幣別:新臺幣
  • 保證機構:無

   

什麼是ESG?

ESG

ESG分別代表的意思是?

  • Environment環境議題:
    生物多樣性、氣候變遷、汙染、水資源、供應鏈。
  • Social社會責任:
    勞工、人權、社區、健康與安全、對消費者的責任。
  • Governance公司議題:
    稅務透明、風險管控、公司治理、反貪腐。
  • +ROE

ESG評鑑分成環境、社會、公司治理三大支柱,14個主題、300個題項,各主體由數量不同題項組成,先做題項評分,再彙整為該主題的分數。

同支柱內各主題分數與曝險係數乘積之合計為支柱分數,支柱分數再與其曝險係數乘積加總得到ESG總評分。

再加上ROE篩選,最後挑選出來公司的指數型基金,強調的是企業的永續性。

股本回報率ROE:
是衡量相對於股東權益的投資回報之指標,反映公司利用資產淨值產生純利的能力,計算方法是將稅後淨利扣除優先股股息和特殊收益後的淨收益除以股東權益。

       

全球永續投資趨勢

全球永續投資趨勢

(圖片來源:元大投信文宣)

2005年,聯合國邀請全球機構投資人,簽署了「 責任投資原則 」,將涵蓋ESG的永續議題,整合到投資策略當中,目前已經有10個國家,成立了ESG的投資。

近年來各國永續投資的觀念盛行,過去五年全球永續投資相關的 ETF 規模成長 500%,相關 ETF 已達 130 檔,目前總規模約 316 億美金,尤其以歐洲占比 70% 為最高,其次為美洲,亞太地區對於永續概念投資才剛開始萌芽,元大已經搶先佈局,台灣投資人不能錯過這場盛宴。

     

為什麼要投資ESG永續ETF?

環境保護

在投資股票的過程中,往往我們都會選擇挑選賺錢的公司,這是一定的事情,誰會去挑選不賺錢的公司呢?但是既便這間公司是賺錢的,但是卻會造成環境汙染、全球暖化、員工工作時數過長、公司內部隱藏問題等等….

身為股票投資人,除了利益的考量,是否應該對這個世界做出一些貢獻,現在有一檔ETF不但可以讓你賺錢,還可以拯救世界,哪就是支持對環境、社會、公司三種議題表現良好的公司,讓對於世界有害的企業,慢慢淘汰進而消失。

我們的地球只有一個,多為自己的下一代著想,投資永續概念公司,未來會更美好。

   

台灣50.高股息.臺灣ESG永續 存股誰優?

   

台灣ESG永續(00850)VS台灣50(0050)

00850檔數

資料來源:臺灣指數公司 (108/07/26 資料)

  • 選股條件不同:
    1.台灣50:市值前五十大公司。
    2.台灣ESG永續:ESG評鑑+ROE篩選。
  • 臺灣永續指數並不會固定成份股的檔數,目前為73檔。
  • 權重比:0050 > 00850。
  • 配息率:00850 > 0050。
  • 價位比:0050 > 00850。

     

費用率

00850價格

資料來源:臺灣指數公司 (108/07/26 資料)

元大臺灣ESG永續ETF 設定的發行價格為 20 元,購買一張只要 2 萬元,相比台灣 50 一張就要高達 8 萬多元,價格顯然親民許多。

台灣 50 ETF 目前的經理費是 0.32%、 臺灣ESG永續ETF 的經理費則依據不同的規模,有不同的收費方式,如果規模可以超過 50 億元,那麼經理費 0.3% 就會優於台灣 50。

  • 20億元以下時,按每年0.45%之比率計算。
  • 20億元~50億元時,按每年0.35%之比率計算。
  • 50億元以上時,按每年0.45%之比率計算。
  • 保管費為 0.035%

     

台灣永續報酬率

永續指標回測

資料來源:元大投信整理

台灣永續指數回測走勢:

上圖中紫色代表台灣永續,黑色代表加權指數,從上圖可以得知,報酬率回測顯示從2007年到2019年中,臺灣永續報酬指數表現優於台股大盤臺灣加權報酬指數。

以上僅為指數回測績效,不計入交易成本,不代表實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行回測數據,其結果亦可能不同,以上資料僅供參考。

上圖提及之各報酬指數意指利用各指數所計算之投資報酬率中,亦包含現金股利之報酬。

資料來源:臺灣指數公司 (108/07/26 資料)

臺灣永續指數回測績效分析:

上面的數據可以看的出來,1~6個月的期間,在第3個月的時候,台灣50的報酬率比台灣永續低,但是到第六個月報酬率就接近了,但是因為標準差的緣故,標準差的白話的意思就是說,線圖的走勢,台灣永續比起台灣50更穩定,比較不會上下波動,臺灣永續指數不只拿了較高的報酬,標準差也較小風險較低。

       

00850大評比它就是0050的大改款(夯翻鼠FQ&A6)

       

ESG對投資的影響

在 ESG 永續經營的理念下,企業可以帶來正向的循環

  • 公司有良好的企業形象,帶來優秀的人才及投資者。
  • 提升員工向心力、創新力、競爭力。
  • 讓環境、社會一同進步。

ESG 經營正向循環刺激企業獲利成長  (圖片來源:元大投信網站)

英國牛津大學與Arabesque資產管理公司五年前共同針對近200份永續性相關的研究、報告、書籍等資料進行大規模的分析研究發現

  • 90%的研究支持在永續性標準上表現良好的公司享有較低的資金成本,
  • 88%的研究在ESG實踐方面較為堅實的企業能展現較優異的營運績效,並轉化為現金流的正面表現
  • 80%的研究結果也顯示,好的永續性實踐對公司股票價格會產生正向的影響。

   

臺灣永續指數編製

  • 指數名稱:臺灣永續指數
  • 基數:2017年6月6日
  • 基期指數:5000點
  • 定期審核:每年3、9月
  • 採樣母體:為FTSE4Good新興指數成分股中臺灣證卷交易所上市股票。

臺灣永續指數編製說明 (圖片來源:元大投信文宣)

1.FTSE4Good評鑑模型

  • FTSE的ESG評鑑為一完整解構性的計量評分模型,分成環境、社會責任、公司治理三大支柱
  • 14 個主題(5個類型的環境主題、5個類型的社會主題、以及4個類型的公司治理主題)
  • 300 多個題項,個主題遊數量不同題項組成,先做題項評分,在彙整為該主題的分數。

2.台灣永續指數編製規則

  1. 採樣母體:為FTSE4Good新興指數。
  2. FTSE的ESG評鑑:分成環境、社會、公司治理三大支柱,共計300多個議題作為評分標準。
  3. 臺灣上市公司股票,剔除最近12個月ROE<0者,至少保留90%以上的權重。
  4. 計算權重:市值加權個別權重上限為30%

     

元大ESG永續ETF(00850)成分股資格

  1. 審核時,所有具資格之股票皆可投資市值加權,個別股票權重上限為30%。
  2. 所有具資格之股票依最近12個月股東權益報酬率由高至低排序。

  3. a.
    最近12個月股東權益報酬率為最近四季季報所揭露之淨利除以期初和期末的平均股東權益。
    b.
    若無法取得季報,則最近12個月股東權益報酬率為最近的年報所揭露之淨利除以平均股東權益。
    c.
    計算ROE的資料截止日為審核月份前一個月份的最後一個交易日收盤資料,季報或20年報項目來自於第三方資料提供機構。

  4. a.
    股東權益報酬率為負(如果有的話)的股票從低至高依序剔除,但最少保留原始具資格股票90%之可投資市值(於規則(a)計算)。
    b.
    當有公司被移除時,原始具資格股票權重上限不會重新調整。
  5. 經前述規則篩選後的股票為臺灣永續指數的成分股,依可投資市值加權。

  6. a.
    定期審核日期臺灣永續指數成分股每年於六月及十二月進行兩次定審,資料範圍為定審日前一月的最後一個交易日。
    b.
    定審後成分股之調整訂於六月及十二月第三個星期五收盤後執行,並於下個星期一正式生效。

  7. a.
    審核時納入和剔除臺灣永續指數納入之成分股將在下一次半年度審核時考慮納入,若臺灣永續指數的成分股不再為FTSE4Good新興指數的成分股,該成分股會自臺灣永續指數剔除。
    b.
    成分股自臺灣永續指數剔除會和成分股自FTSE4Good新興指數剔除同時發生,且該成分股的權重會按照比例重新分配至剩餘的臺灣永續指數成分股。

  8. a.
    合併和收購若一家成分股公司被一家非成分股公司收購,原本的成分股將自臺灣永續指數剔除。
    b.
    存續公司的資格將於下一次半年度審核(至少於收購六個月後)被評估。當兩家成分股公司合併,或是一家成分股公司被另一家成分股公司收購,存續公司仍保留為臺灣永續指數成分股。
    c.
    若一家成分股公司收購一家非成分股公司,存續公司仍保留為臺灣永續指數成分股。

  9. a:
    分割若一家成分股公司有複雜的重組或分割,只要新分割出來之公司為FTSE4Good新興指數成分股,該新公司就具有保留在臺灣永續指數的資格。b:
    新公司的資格將於下一次半年度審核被評估。

 

元大臺灣ESG永續ETF(00850)成分股

1.股票

證券代碼證券名稱股數持股權重
1101台泥751,0001.16%
1102亞泥361,0000.63%
1216統一746,0002.3%
1303南亞879,0002.42%
1326台化533,0001.88%
1402遠東新611,0000.71%
1434福懋159,0000.22%
1504東元281,0000.28%
1710東聯113,0000.1%
1717長興156,0000.16%
1722台肥115,0000.21%
1802台玻252,0000.12%
2002中鋼1,919,0001.79%
2105正新285,0000.5%
2201裕隆135,0000.11%
2204中華100,0000.1%
2227裕日車4,0000.04%
2301光寶科331,0000.65%
2303聯電1,770,0000.95%
2308台達電336,0001.97%
2317鴻海1,857,0005.53%
2324仁寶640,0000.46%
2330台積電2,969,00030.74%
2353宏碁446,0000.31%
2356英業達472,0000.41%
2357華碩110,0000.91%
2382廣達414,0000.93%
2385群光93,0000.33%
2395研華58,0000.62%
2408南亞科126,0000.36%
2409友達1,370,0000.45%
2412中華電592,0002.62%
2454聯發科230,0003.43%
2474可成115,0001.02%
2492華新科76,0000.49%
2603長榮351,0000.18%
2606裕民66,0000.1%
2610華航401,0000.15%
2615萬海113,0000.09%
2618長榮航347,0000.2%
2633台灣高鐵324,0000.49%
2801彰銀972,0000.79%
2823中壽440,0000.43%
2834臺企銀690,0000.34%
2845遠東銀320,6320.15%
2880華南金1,411,0001.13%
2881富邦金1,143,0002%
2882國泰金1,227,0001.97%
2883開發金2,160,0000.79%
2884玉山金1,716,0001.75%
2885元大金1,742,0001.28%
2886兆豐金1,694,0001.94%
2887台新金1,574,0000.85%
2890永豐金1,632,0000.78%
2891中信金2,824,0002.31%
2892第一金1,529,0001.32%
2912統一超87,0001.02%
3034聯詠89,0000.69%
3037欣興200,0000.32%
3045台灣大248,0001.12%
3231緯創435,0000.43%
3673TPK-KY50,0000.11%
3711日月光投控526,0001.51%
4904遠傳249,0000.73%
4938和碩312,0000.65%
5871中租-KY189,0000.97%
5880合庫金1,451,0001.17%
6005群益證333,0000.12%
6505台塑化212,0000.82%
9904寶成413,0000.65%
9910豐泰57,0000.47%
9917中保44,0000.15%
9921巨大46,0000.4%

2.期貨

期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
NYF 台灣50ETF股票期貨 201909 73 2.40%
TX 台指期貨 201909 27 2.30%

本表更新日期為2019.9.3,成分股可能做調整,請到元大投信網站查詢最新資訊。

相關網站:

元大投信網站
FundDJ

 

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結語

我認為元大臺灣ESG永續ETF,有兩大優點,第一點是可以幫助這個世界,減少環境汙染,第二點比起0050更能夠適合長期投資,畢竟對於環境、社會、公司有疑慮的公司,以長期來說並不太適合,因為這些公司,在未來可能會碰到阻礙,導致公司無法營運。

 

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